题目内容:
国内某证券投资基金,在06年6月2日时,其股票组合的收益达到了40%,总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市,股票可能出现短期深幅下调,然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数β为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1400点,假设9月到期的期货合约为1420点。06年6月22日,股票市场企稳,沪深300指数现货指数为1330, 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨,决定继续持有股票,这次操作的结果是( )
A盈利50万元
B亏损50万元
C盈利30万元
D亏损30万元
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答案解析: