已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行风险标准差最接近（）。A6.08％B5.60％C3.05％D2.80％

债券的久期是组合中所有债券的久期的( )。A加权平均值B票面到期时间C信用等级D价格时间

假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元，债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元，发行在外的基金总份额

某投资组合p与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为( )。A2B3C1.5D1

有4家上市公司，过去5年的净利润增长率均值都为9%，，则增长稳定的公司是（ ）。A5年净利润增长率标准差为1.8%的公司B5年净利润增长率标准差为3.0%的公司C5年净利润增长率标准差为2.9%的公司D5年净利润增长率标准差为1.7%的公司

关于基金的信用风险，以下说法不正确的是( )。A信用风险是指交易对象无力履约而给基金带来的风险B信用风险可能发生在经济形势下滑的情况下C分散化投资不能降低信用风险D建立信用评级制度可以有效控制信用风险

某基金的月均值增长率为3%，标准差为4%，在标准正态分布下，该基金在95%的概率下，月度净值增长率会落在区间( )内。A6%～-6%B5%~-5%C11%~-5%D11%~-3%

关于β系数的说法中，以下正确的是( )。Ⅰ.β系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标Ⅱ.β系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大Ⅲ.β系数反映的是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅳ.β系数等于1时，表明投

下列选项中，正确的基金股票换手率是( )。A基金股票换手率=期间基金股票交易量／期间基金平均净资产B基金股票换手率=期间基金股票交易量／期间基金平均净资产/2C基金股票换手率=期间基金股票交易量/2/期间基金平均净资产D基金股票换手率=期间

反映股票基金风险大小的指标不包括()。A久期B持股集中度C净值增长率标准差D行业投资集中度

（ ）是指投资组合持仓与基准不同的部分。A贝塔系数B下行风险C最大回撤D主动比重

混合基金同时投资于（ ）和货币市场等工具。A股票、债券B股票、货币C债券、基金D股票、基金

关于货币市场基金的说法，不正确的是()。A我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天B货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款的作用C最近7日年化收益率是收益分析的重要指标D货币市场基

为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券，这种风险称为（ ）。A购买力风险B市场风险C兑付风险D流动性风险

（ ）测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤A贝塔系数B下行风险C最大回撤D风险敞口

货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（ ）天，平均剩余存续期不得超过（ ）天。A120，240B120，180C100，180D100，240

相对于投资于国内市场的基金，QDII基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括() 。A税务风险BQDII基金的流动性风险C基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响， 定期评估汇率走向并调整

有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是()。Aβ系数B久期C凸性D方差

假设A证券的β系数为1.2，B证券的β系数为0.9，以下表述错误的有( )。Ⅰ.A证券对市场指数的敏感性较强Ⅱ.B证券对市场指数的敏感性较强Ⅲ.A证券所获得收益较高Ⅳ.B证券所获得收益较高AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

债券信用风险，主要监控指标有（）I、基金所持债券的平均信用等级II、各信用等级债的占比III、单个债券或发行人特定的信用风险IV、提前赎回风险AIBI、II、IIICI、II、III、IVDI、III