某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（ ）。A组合构建需要考虑流动性和杠杆率B债券投资比例不受约束C属于债券型基金D组合构建需要考虑信用机构、期限结构、组合久期

有两种风险资产，相关系数为( )时在实施风险分散化之后效果最差。A1B-1C0.3D-0.5

下列关于资本市场线的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组

可行集的相关函数的横坐标代表（ ），纵坐标代表（ ）。A标准差；收益期望率B收益期望率；标准差C方差；收益期望率D标准差；实际收益率

常见的风格划分标准是根据公司盈利增长状况把股票分为（ ）。Ⅰ.价值股Ⅱ.成长股Ⅲ.合理价格下的价值股Ⅳ.合理价格下的成长股AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8%，经济平稳年化收益率为5%，经济下行年化收益率为3%。其中，经济上行的概率是10%，经济平稳的概率是50%，经济下行的概率是40%。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（ ）。A21.2%B1

在投资收益组合中使用（ ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。A均值B方差C协方差和相关系数D期望

（ ），美国芝加哥大学的教授尤金•法玛决定为市场有效性建立一套标准。A20世纪50年代B20世纪60年代C20世纪70年代D20世纪80年代

()是把股票按市值从大到小排序，选择排名在最前面的股票,然后统计出所选成分证券的总权重，使得每只成分证券的配比等于该成分证券在总权重中的比例。A完全复制B市值优先抽样复制C优化复制D分层抽样复制

均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险( )。A在险价值( VAR)B方差C均值D绝对离差

风险承担意愿取决于投资者的(  )。A心理预期B投资预期C资金流动性D风险厌恶程度

()是一个极端的假设，是对任何内幕信息的价值持否定态度。A弱有效市场假设B半强有效市场假设C强有效市场假设D市场异常理论

证券价格充分反映了所有信息包括私有信息的市场属于( )。A弱有效市场B半强有效市场C强有效市场D无效市场

关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（）。A被动投资执行的越差，跟踪误差越小B被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险D跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

要通过股票组合更好地分散非系统风险，应当()。A选择同一行业的股票B选择不同行业的股票C选择相关性较差的股票D选择每股收益差别很大的股票

通过计算主动收益的（ ），便可以得出主动投资者的主动风险。A跟踪误差B方差C标准差D收益率

关于CAPM的描述错误的是( )。ACAPM属于均衡定价模型BCAPM认为证券收益只取决于系统性风险CCAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关DCAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小

若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差一预期收益率平面中的形状为（ ）。A抛物线B扇形区域C双曲线上半支D射线

指数复制的成本不包括（ ）。A佣金等交易费用B建立指数组合的各种费用C管理指数组合的各种费用D复制的手续费用

指数的风险收益特征可以抽象为（ ）的变动。A所有因子B行业因子C风格因子D若干因子