CFA协会设立全球投资业绩标准(GIPS)是为了(  )。A制定统一的投资绩效评价标准，使投资业绩具有可比性B规范投资者的投资行为C监控全球投资风险，防止发生系统性金融风险D对全球投资业绩进行整体评价

某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为21qo，β值为1.15。若平均无脸利率为12%，则该投资组合的夏普比率为(  )。A0.48B0.13C0.46D0.22

詹森指数是在(  )模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。AMMB均值一方差CCAPMDAPT

下列（  ）属于基金业绩评价需要考虑的因素。Ⅰ.基金管理公司Ⅱ.时间区间Ⅲ.基金管理规模Ⅳ.综合考虑风险和收益AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

基金业绩评价需考虑的因素包括（ ）I、时间区间II、综合考虑风险和收益III、基金管理规模IV、流动性分析AIBI、II、IVCI、II、IIIDI、III

夏普比率使用某一时期内投资组合平均（ ）除以这个时期收益的标准差。A超额收益B绝对收益C相对收益D部分收益

（  ），即基金业绩评价应公平对待所有评价对象，具有确定、一致的评价标准。A真实性原则B客观性原则C长期性原则D可比性原则

期末资产单位净值=期末基金资产净值／（  ）。A期初基金单位总份额B期末基金单位总份额一期初基金单位总份额C期末基金单位总份额D（期末基金单位总份额一期初基金单位总份额）/2

下列关于基金业绩评价说法错误的是( )。A在对基金业绩评价时，有必要计算夏普比率、特雷诺比率等风险调整后收益B根据基金持有股票的市值，可以把基金风格分为小盘、中盘和大盘C某基金将81%的资产投资于股票，将9%的资产投资于债券，将IO%的资产

80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为（  ）。A混合基金B偏股型基金C基金中基金D偏债型基金

在2013年12月31日，其净值为l亿元，到2014年12月31日，净值变为1.2亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，其收益率为（ ）A8%B10%C15%D20%

在估算年化波动率时，可假定每年的交易日为（ ）。A交易所经营天数B交易所关闭天数CA股市场交易日每年的平均天数DA股市场交易日的最高天数

当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（ ）。A利率风险B购买力风险C信用风险D汇率风险

当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，货币市场基金平均剩余存续期不得超过（  ）天。A90B180C200D360

(  )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。A参数法B蒙特卡洛模拟法C历史模拟法D最小二乘法

如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升l%时，该债券基金的资产净值将( )。A上升8%B下降8%C上升4%D下降4%

以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。A跟踪分析基金重仓股B密切关注宏观经济指标和趋势C加强对场外交易的监控D建立针对债券发行人的内部信用评级制度

事前和事后风险指标的区别()。A事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表

市场风险管理措施不包括（ ）。A加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内B关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森利率等指标衡量C可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露D建立流动性

信用风险的监控指标主要有债券基金所持有债券的( )等。A信用等级、控制企业债比例B平均信用等级、各信用等级债券所占比例C平均市净值和平均市净率D平均市值和平均市盈率