单选题：( )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。A参数法B蒙特卡洛模拟法C历史模拟法D最小二乘法

某投资组合p与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为( )。A2B3C1.5D1

如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升l%时，该债券基金的资产净值将( )。A上升8%B下降8%C上升4%D下降4%

股票型基金的投资风格分析指标不包括( )。A平均市盈率B平均市净率C周转率D平均市值

关于风险的分类，以下说法错误的是( )。A商业风险是指公司面临变化的市场环境时不能正常运转并取得利润的风险B政策风险属于操作风险C购买力风险属于市场风险D利率风险属于市场风险

以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。A跟踪分析基金重仓股B密切关注宏观经济指标和趋势C加强对场外交易的监控D建立针对债券发行人的内部信用评级制度