单选题：下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（ ）。A贝塔系数B久期C行业投资集中度D标准差

下列选项中不属于流动性风险管理措施的是( )。A进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合B及时对投资组合资产进行流动性分析和跟

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法

（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A风险B趋势C最大回撤D下行风险

投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。A方差B标准差C平均数D级差

一般来说，算术平均收益率要（）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。A大于B等于C小于D不确定