单选题：关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟

题目内容：

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（  ）。

A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程

B蒙特卡洛模拟法计算量较大

C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

参考答案：
答案解析：

（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A风险B趋势C最大回撤D下行风险

（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A风险B趋势C最大回撤D下行风险

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。A方差B标准差C平均数D级差

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分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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一般来说，算术平均收益率要（）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。A大于B等于C小于D不确定

一般来说，算术平均收益率要（）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。A大于B等于C小于D不确定

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（ )。A通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况B如果股票基金的平均市盈率

关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（ )。A通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况B如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金C低周

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是()。A投资组合平均剩余期限B货币市场工具的信用等级C融资比例D浮动利率债券投资情况

下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是()。A投资组合平均剩余期限B货币市场工具的信用等级C融资比例D浮动利率债券投资情况

分类：基金从业资格试题  题型：单选题
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