题目内容：
根据下面内容，回答题：期权标的物的价格为72．75美元，标准差为0．45，连续复利的无风险利率为4．88%。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72．75， X=60，r=4．88%，σ=0．45，T=9/12=0．75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。
计算d】和d2的值分别为（ ）
参考答案：
答案解析：
不定项选择题：根据下面内容，回答题：期权标的物的价格为72．75美元，标准差为0．45，连续复利的无风险利率为4．88%。计算执行价格
- 题目分类：期货投资分析
- 题目类型：不定项选择题
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期权标的物的价格为72．75美元，标准差为0．45，连续复利的无风险利率为4．88%。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72．75， X=60，r=4．88%，σ=0．45，T=9/12=0．75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。
计算d】和d2的值分别为（ ）