假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为()。A15%B20%C35%D50%

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是()。A商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对

某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率约为()。A0 02B0 12C0.88D0.98

下列关于RiskCale模型的说法，正确的是()。A不适用于非上市公司B运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约概率C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题BCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一CCredit Metr

某公司2010年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2010年期初存货为450万元，2010年期末存货为550万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。A13.5B15.5C19. 8D22.5

商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。[2009年10月真题]A客户信用等级越高，限额越高B客户所有者权益越高，限额越高C客户历史信誉状况越好，限额越

下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A可以分为初级法和高级法两种B高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限C初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管

商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于()。A增加收益B提高经济资本配置效率C降低客户违约风险D实现资产多元化配置

关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。A信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生B除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销C在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付

假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款l亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。[ 2012年6月真题]A10%B5%C4%D3%

下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是()。A托收承付B保理C保证D信用证

假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()人民币。[

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是()。A组合的风险权重B组合在战略层面上的重要性C经济前景(宏观经济状况预测)D当前的组合集中情况

某银行2010年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2010年末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为()。A22. 22%B25. 00%C36. 75%

贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）。A分散风险B实现利益共享C实现资产多元化D增加收益

影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A项目因素B公司因素C行业因素D宏观经济因素

某银行贷出了价值为20亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为4000万元人民币，第二年违约的总价值为2000万元人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为()。A1%B2%C3%D4%

在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A最高债务承受能力B最低债务承受能力C平均债务承受能力D以上均不对

目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A信用风险B市场风险C操作风险D声誉风险