单选题：国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。（　　）

题目内容：

国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。（　　）
A．正确
A．正确
B．错误
B．错误

参考答案：

答案解析：

在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。（　　）

在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。（　　）A．正确 A．正确 B．错误 B．错误

分类：期货基础知识题型：单选题

关于基点价值的说法，正确的是（　　）。A．基点价值是指利率变化0．1％引起的债券价格变动的绝对额 A．基点价值是指利率变化0．1％引起的债券价格变动的绝对额 A

分类：期货基础知识题型：单选题

基点价值法得到的国债期货对冲所需合约数量的公式，正确的是（　　）。A．对冲所需国债期货数量=债券组合价格波动／期货合约价格波动 B．对冲所需国债期货数量=债券组

分类：期货基础知识题型：单选题

国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（　　）确定。A．交易所 A．交易所 B．多空双方协定 B．多空双方协定 C．空头 C．空头 D．多头 D．多头

分类：期货基础知识题型：单选题

一般情况下，期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度（　　）。A．大 A．大 B．相等 B．相等 C．小 C．小 D．不确定D．不确定

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