多选题：基点价值法得到的国债期货对冲所需合约数量的公式，正确的是（　　）。

题目分类：期货基础知识
题目类型：多选题
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题目内容：

基点价值法得到的国债期货对冲所需合约数量的公式，正确的是（　　）。 A．对冲所需国债期货数量=债券组合价格波动／期货合约价格波动
B．对冲所需国债期货数量=债券组合的BPV／期货合约的BPV
C．对冲所需国债期货数量=债券组合的BPV-期货合约的BPV
D．对冲所需国债期货数量=期权组合的BPV／(CTD价格×期货合约面值／100)×CTD转换因子

参考答案：

答案解析：

国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（　　）确定。

国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（　　）确定。A．交易所 A．交易所 B．多空双方协定 B．多空双方协定 C．空头 C．空头 D．多头 D．多头

分类：期货基础知识题型：多选题

一般情况下，期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度（　　）。

一般情况下，期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度（　　）。A．大 A．大 B．相等 B．相等 C．小 C．小 D．不确定D．不确定

分类：期货基础知识题型：多选题

我国10年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（　　）年的记账式付息国债。

我国10年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（　　）年的记账式付息国债。A．2～3．25 B．4～5．25 C．6．5～10．25 D．8～1

分类：期货基础知识题型：多选题

下列关于利率期货价格的影响因素的说法，正确的是（　　）。

下列关于利率期货价格的影响因素的说法，正确的是（　　）。A．从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈反方向变动 B．国债现货价格主要受市场利率影响，

分类：期货基础知识题型：多选题

下列关于利率期货报价的说法中，正确的是（　　）。

下列关于利率期货报价的说法中，正确的是（　　）。A．短期利率期货采用指数式报价 B．短期利率期货采用价格报价法 C．国债期货的报价通常采用指数式报价 D．国债期

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