单选题：在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。（　　）

题目内容：

在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。（　　）
A．正确
A．正确
B．错误
B．错误

参考答案：

答案解析：

关于基点价值的说法，正确的是（　　）。

关于基点价值的说法，正确的是（　　）。A．基点价值是指利率变化0．1％引起的债券价格变动的绝对额 A．基点价值是指利率变化0．1％引起的债券价格变动的绝对额 A

分类：期货基础知识题型：单选题

基点价值法得到的国债期货对冲所需合约数量的公式，正确的是（　　）。A．对冲所需国债期货数量=债券组合价格波动／期货合约价格波动 B．对冲所需国债期货数量=债券组

分类：期货基础知识题型：单选题

国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（　　）确定。A．交易所 A．交易所 B．多空双方协定 B．多空双方协定 C．空头 C．空头 D．多头 D．多头

分类：期货基础知识题型：单选题

一般情况下，期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度（　　）。A．大 A．大 B．相等 B．相等 C．小 C．小 D．不确定D．不确定

分类：期货基础知识题型：单选题

我国10年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（　　）年的记账式付息国债。A．2～3．25 B．4～5．25 C．6．5～10．25 D．8～1

分类：期货基础知识题型：单选题