多选题:关于基点价值的说法,正确的是(  )。

题目内容:
关于基点价值的说法,正确的是(  )。 A.基点价值是指利率变化0.1%引起的债券价格变动的绝对额
A.基点价值是指利率变化0.1%引起的债券价格变动的绝对额
A.基点价值是指到期收益率变化0.1%引起资产价值的变动额
A.基点价值是指到期收益率变化0.1%引起资产价值的变动额
B.基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额
B.基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额
B.基点价值是指到期收益率变化1%引起资产价值的变动额
B.基点价值是指到期收益率变化1%引起资产价值的变动额
C.基点价值是指利率变化0.01%引起的债券价格变动的绝对额
C.基点价值是指利率变化0.01%引起的债券价格变动的绝对额
C.基点价值是指到期收益率变化0.01%引起资产价值的变动额
C.基点价值是指到期收益率变化0.01%引起资产价值的变动额
D.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
D.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
D.基点价值是指到期收益率变化一个基点引起资产价值的变动额
D.基点价值是指到期收益率变化一个基点引起资产价值的变动额
参考答案:
答案解析:

基点价值法得到的国债期货对冲所需合约数量的公式,正确的是(  )。

基点价值法得到的国债期货对冲所需合约数量的公式,正确的是(  )。A.对冲所需国债期货数量=债券组合价格波动/期货合约价格波动 B.对冲所需国债期货数量=债券组

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国债期货到期交割时,用于交割的国债券种由(  )确定。

国债期货到期交割时,用于交割的国债券种由(  )确定。A.交易所 A.交易所 B.多空双方协定 B.多空双方协定 C.空头 C.空头 D.多头 D.多头

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一般情况下,期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度(  )。

一般情况下,期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度(  )。A.大 A.大 B.相等 B.相等 C.小 C.小 D.不确定D.不确定

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我国10年期国债期货合约,可交割国债为合约到期日首日剩余期限为(  )年的记账式付息国债。

我国10年期国债期货合约,可交割国债为合约到期日首日剩余期限为(  )年的记账式付息国债。A.2~3.25 B.4~5.25 C.6.5~10.25 D.8~1

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下列关于利率期货价格的影响因素的说法,正确的是(  )。

下列关于利率期货价格的影响因素的说法,正确的是(  )。A.从报价方式可以看出,短期利率期货价格通常和市场利率呈反方向变动 B.国债现货价格主要受市场利率影响,

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