在正向市场上,如果投资者预期近期合约价格的( ),适合进行熊市套利。

在正向市场上,如果投资者预期近期合约价格的( ),适合进行熊市套利。A.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度 B.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度 C.上涨幅度

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詹森α是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。

詹森α是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。 A.SM1 B.APT C.waCC D.CAPM

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假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B

假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0

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买入看涨期权实际上相当于确定了一个( ),从而锁定了风险。

买入看涨期权实际上相当于确定了一个( ),从而锁定了风险。 A.最高的卖价 B.最低的卖价 C.最高的买价 D.最低的买价

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某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数( )时,该投资者行权可以盈利。(

某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数( )时,该投资者行权可以盈利。(不计其他交易费用) A.大于1500点

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