假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0

分类：证券分析师  题型：单选题
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买入看涨期权实际上相当于确定了一个（　），从而锁定了风险。

买入看涨期权实际上相当于确定了一个（　），从而锁定了风险。 A．最高的卖价 B．最低的卖价 C．最高的买价 D．最低的买价

分类：证券分析师  题型：单选题
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某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数（　）时，该投资者行权可以盈利。(

某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数（　）时，该投资者行权可以盈利。(不计其他交易费用) A．大于1500点

分类：证券分析师  题型：单选题
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以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（　）。

以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（　）。 A．如果己持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护 B．买进看涨期权比买进标的期货的风险更高 C．买进看涨期权比买

分类：证券分析师  题型：单选题
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在正向市场中买近卖远的牛市套利交易最突出的特点是（　）。

在正向市场中买近卖远的牛市套利交易最突出的特点是（　）。A．投机者的损失无限而获利的潜力有限 B．投机者的损失有限而获利的潜力也有限 C．投机者的损失有限而获利

分类：证券分析师  题型：单选题
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