题目内容：
马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
A．期望收益率 B．方差
C．协方差
D．贝塔系数
参考答案：
答案解析：
单选题：马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
- 题目分类：证券投资基金(旧版)
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．方差
C．协方差
D．贝塔系数
B．方差
C．协方差
D．贝塔系数
（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．风险指数
基金净值收益率的计算方法包括（ ）。
基金净值收益率的计算方法包括（ ）。A．简单收益率 B．时间加权收益率 C．年化收益率 D．算术平均收益率与几何平均收益率
从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别可以分为（ ）。
从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别可以分为（ ）。A．战略性资产配置 B．战术性资产配置 C．恒定混合式资产配置 D．资产混合配置
下列关于詹森指数与特雷诺指数的表述，正确的是（ ）。
下列关于詹森指数与特雷诺指数的表述，正确的是（ ）。A．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率 B．特雷诺指数越小基金的表现越好 C．特雷诺指数与
指数基金的投资管理人（ ）。
指数基金的投资管理人（ ）。A．办理基金份额的发售申购赎回等事项 B．依法募集基金 C．办理基金备案手续 D．编制中期及年度基金报告