证券投资基金是一种（　　）凭证，基金财产独立于基金管理人。A．所有权 B．债权 C．受益 D．信用

基金与股票、债券的差异不包括（　　）。A．反映的经济关系不同 B．性质不同 C．所筹资金的投向不同 D．投资收益与风险大小不同

证券投资基金实行（　　）的原则。A．集合理财、专业管理 B．组合投资、分散风险 C．利益共享、风险共担 D．严格监管、信息透明

从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，剩余则为基金股票选择的贡献。（　　）

资产配置能力实际上反映了基金在宏观上的择时能力。（　　）

当Tp＜0时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。（　　）

T-M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（　　）

在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小。（　　）

择时能力是基金经理对市场整体走势的预测能力。（　　）

具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。（　　）

“跟踪误差”是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（　　）

M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（　　）

信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低。（　　）

詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（　　）

特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（　　）

夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（　　）

特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（　　）

特雷诺指数考虑的是总风险而不是市场风险。（　　）

特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。（　　）

资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（　　）

根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（　　）

如果只关注基金在同组的比较，将会偏离绩效评价的根本目的。（　　）

基准比较法是目前最普遍、最直观的绩效评价方法。（　　）

基准组合可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。（　　）

公开的市场指数包含交易成本，而基金在投资中也必定会有交易成本，也常常引起比较上的不公平。（　　）