单选题:给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是( 题目分类:风险管理 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是( )的计算方法。 A.统计VaR方法 B.参数VaR方法 C.概率VaR方法 D.数值VaR方法 参考答案: 答案解析:
( )最大的特点就是对业务产品线进行了区分,以β因子反映不同业务类别的风险特征的差异。 ( )最大的特点就是对业务产品线进行了区分,以β因子反映不同业务类别的风险特征的差异。A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.阿尔法法 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为( )。 在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为( )。A.正向收益率曲线 B.水平收益率曲线 C.反向收益率曲线 D.波动收益率曲线 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照Va ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。A.历史模拟 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案