以下关于VaR的说法,错误的是()。A:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B:VaR值是对未来损失风险的事后预判 C:VaR的计算涉及置信水平与持

以下关于VaR的说法,错误的是()。A:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B:VaR值是对未来损失风险的事后预判 C:VaR的计算涉及置信水平与持

查看答案

在持有期为1天、置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为()。A:在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元 B:在1天中

在持有期为1天、置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为()。A:在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元 B:在1天中

查看答案

弱视分类包括A.斜视性 B.形觉剥夺性 C.屈光不正性 D.屈光参差性 E.以上都不是

弱视分类包括A.斜视性 B.形觉剥夺性 C.屈光不正性 D.屈光参差性 E.以上都不是

查看答案

下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。A:方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B:其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C:能够预测突发事件

下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。A:方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B:其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C:能够预测突发事件

查看答案

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。A:组合在战略层面的重要性 B:目前的组合集中情况 C:资产负债率 D:经济前景

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。A:组合在战略层面的重要性 B:目前的组合集中情况 C:资产负债率 D:经济前景

查看答案