选择题：以下关于VaR的说法，错误的是()。A:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B:VaR值是对未来损失风险的事后预判 C:VaR的计算涉及置信水平与持

题目内容：

以下关于VaR的说法，错误的是()。

A:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B:VaR值是对未来损失风险的事后预判 C:VaR的计算涉及置信水平与持有期 D:计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

参考答案：

答案解析：

在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A:在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元 B:在1天中

在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A:在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元 B:在1天中

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。A:方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B:其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C:能够预测突发事件

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A:组合在战略层面的重要性 B:目前的组合集中情况 C:资产负债率 D:经济前景

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

分类：风险管理(初级) 题型：选择题