单选题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　　）。

题目内容：

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　　）。 A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

参考答案：

答案解析：

马柯维茨提出的（　　）描绘出了1资产组合选择的最基本、最完整的框架．是目前投资理论和投资实践的主流方法。

马柯维茨提出的（　　）描绘出了1资产组合选择的最基本、最完整的框架．是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型 B．资本资产定价模型 C．套利定价理

分类：风险管理题型：单选题

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