多选题：商业银行进行流动性风险预警的内部指标、信号包括（　　）等指标的变化。

题目内容：

商业银行进行流动性风险预警的内部指标、信号包括（　　）等指标的变化。 A．银行的资产质量
B．银行的盈利能力　　♂∮
C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现
E．银行内部有关风险水平

参考答案：

答案解析：

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　　）。

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　　）。A．如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99% B．如果模型用于银行内部风险度量或不

分类：风险管理题型：多选题

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下列属于决策问题界定主要方法的是(、)。 A．类别分析法 B．案例分析法 C．假设分析法 D．层次分析法

分类：风险管理题型：多选题

在操作风险资本计量的方法中，（　　）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线。对每大业业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然

分类：风险管理题型：多选题

如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于（　　）。A．－0.5 B．0.1 C．0.5

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