多选题：下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　　）。

题目分类：风险管理
题目类型：多选题
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题目内容：

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　　）。 A．如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

参考答案：

答案解析：

下列关于正态分布曲线的说法，正确的是（　　）。

下列关于正态分布曲线的说法，正确的是（　　）。

分类：风险管理题型：多选题

下列属于决策问题界定主要方法的是(、)。

下列属于决策问题界定主要方法的是(、)。 A．类别分析法 B．案例分析法 C．假设分析法 D．层次分析法

分类：风险管理题型：多选题

在操作风险资本计量的方法中，（　　）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线。对每大业业务条线规定不同的操作风

在操作风险资本计量的方法中，（　　）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线。对每大业业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然

分类：风险管理题型：多选题

如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于（　　）

如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于（　　）。A．－0.5 B．0.1 C．0.5

分类：风险管理题型：多选题

风险管理部门与（　　）之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。

风险管理部门与（　　）之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。A．财务控制部门 B．内部审计部门 C．法律部门 D．外部监督机构

分类：风险管理题型：多选题