题目内容：
假设A公司目前的股票价格为20元／股，以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月，执行价格为24元，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为4%。要求：分别用复制原理和风险中性原理，计算该看涨期权的价值。
参考答案：
答案解析：
简答题：假设A公司目前的股票价格为20元／股，以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月，执行价格为24元，预计半年后股价有两
- 题目分类：财务成本管理
- 题目类型：简答题
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要求：分别用复制原理和风险中性原理，计算该看涨期权的价值。