单选题：以下关于我国5年期和10年期国债期货交易的说法，正确的有（  ）。 I 最小变动价位为0.002

题目内容：
以下关于我国5年期和10年期国债期货交易的说法，正确的有（  ）。
I 最小变动价位为0.002元
Ⅱ 采用百元净价报价
Ⅲ 交易合约标的为3年期名义标准国债
Ⅳ 采用实物交割方式 A．I、Ⅱ
A．I、Ⅱ
A．最小变动价位为0.002元
B．I、Ⅱ、Ⅳ
B．I、Ⅱ、Ⅳ
B．采用百元净价报价
C．Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅳ
C．交易合约标的为3年期名义标准国债
D．I、Ⅲ、Ⅳ

D．I、Ⅲ、Ⅳ
D．采用实物交割方式
参考答案：
答案解析：

下列属于进行蝶式套利的条件有（　　）。 I 必须是同种商品跨交割月份的套利 Ⅱ 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖

下列属于进行蝶式套利的条件有（　　）。 I 必须是同种商品跨交割月份的套利 Ⅱ 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 Ⅲ 居中月份

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二叉树模型的假设有（　　）。 I 标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向 Ⅱ 在整个考察期内，股价每次向上(或向下

二叉树模型的假设有（　　）。 I 标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向 Ⅱ 在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变 Ⅲ 只能在

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跨市套利发生的前提是（　　）。

跨市套利发生的前提是（　　）。 A．不同市场上期货商品相同或相似，不同市场间存在差价 B．不同市场上期货商品相同或相似，不同市场间的差价发生变化 C．不同市场上

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以下属于虚值期权的是（　　）。

以下属于虚值期权的是（　　）。 A．看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格 B．看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格 C．看涨期权的执行价格等于当时标

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一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（　　）。

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（　　）。 A．期权的价格越低 B．看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 C．期权的价格越高 D．看涨期权的价格越

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