单选题：下列属于进行蝶式套利的条件有（　　）。 I 必须是同种商品跨交割月份的套利 Ⅱ 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖

题目内容：

下列属于进行蝶式套利的条件有（　　）。
I 必须是同种商品跨交割月份的套利
Ⅱ 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利
Ⅲ 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和
Ⅳ 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲 A．I、Ⅲ
B．I、IV
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、IV

参考答案：

答案解析：

二叉树模型的假设有（　　）。 I 标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向 Ⅱ 在整个考察期内，股价每次向上(或向下

二叉树模型的假设有（　　）。 I 标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向 Ⅱ 在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变 Ⅲ 只能在

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跨市套利发生的前提是（　　）。 A．不同市场上期货商品相同或相似，不同市场间存在差价 B．不同市场上期货商品相同或相似，不同市场间的差价发生变化 C．不同市场上

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以下属于虚值期权的是（　　）。 A．看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格 B．看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格 C．看涨期权的执行价格等于当时标

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一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（　　）。 A．期权的价格越低 B．看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 C．期权的价格越高 D．看涨期权的价格越

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关于利率的风险结构，下列说法正确的有（　　）。 I 不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其债券收益率通常不同 Ⅱ 实践中，通常采用信用评级来确定不同债

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