多选题：关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　）。

题目内容：

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　）。 A．当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
B．标的物价格窄幅整理对其有利
C．当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
D．标的物价格大幅震荡对其有利

参考答案：

答案解析：

下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。

下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。 A．N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B．N(d1)表示看涨期权价格对资

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投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作饿略有（　　）。 A．适宜选择利率期货空头筇略 B．适宜选择利率期货多头筇略 C．利率期货价格将下跌 D．利率期货价格

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下列有关期现套利的说法正确的有（　）。A．期现套利是交易者利用期权市场和现货市场之间的不合理价差进行的 B．期权价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费 C．当

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关于蝶式套利捕述正确的是（　）。A．它是一种跨期套利 B．涉及同一品种三个不同交割月份的合同 C．它是无风险套利 D．利用不同品种之间价差的不合理变动而获利

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期权权利金主要由（　）组成。A．实值 B．虚值 C．内涵价值 D．时间价值

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