多选题：下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。

题目内容：

下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。 A．N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B．N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C．在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D．资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

参考答案：

答案解析：

投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作饿略有（　　）。

投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作饿略有（　　）。 A．适宜选择利率期货空头筇略 B．适宜选择利率期货多头筇略 C．利率期货价格将下跌 D．利率期货价格

分类：证券分析师题型：多选题

下列有关期现套利的说法正确的有（　）。A．期现套利是交易者利用期权市场和现货市场之间的不合理价差进行的 B．期权价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费 C．当

分类：证券分析师题型：多选题

关于蝶式套利捕述正确的是（　）。A．它是一种跨期套利 B．涉及同一品种三个不同交割月份的合同 C．它是无风险套利 D．利用不同品种之间价差的不合理变动而获利

分类：证券分析师题型：多选题

期权权利金主要由（　）组成。A．实值 B．虚值 C．内涵价值 D．时间价值

分类：证券分析师题型：多选题

关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（　）。A．交割结算价为最后交易门进行现金交割时计算实际盈亏的价格 B．交割结算价为最后交易口沪深300指数最后2小

分类：证券分析师题型：多选题