题目内容:
关于资本资产定价模型,下列理解正确的是( )。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
参考答案:
答案解析: