题目内容:
下列关于VaR 的描述不正确的是()。
A.风险价值是以概率百分比表示的价值 B.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
参考答案:
答案解析: