单选题：中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美

题目分类：证券分析师
题目类型：单选题
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题目内容：

中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期收，权利金为10美分/蒲式耳。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到（　）美分/蒲式耳时，该进口商的期权能够达到损益平衡点。 A．640
B．650
C．670
D．680

参考答案：

答案解析：

以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（　）。

以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（　）。 A．卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益 B．交易者预期标的物市场价格下跌，可进行卖出看涨期权交易 C．交易者预

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当标的物的市场价格下跌至（　）时，将导致看跌期权卖方亏损。(不考虑交易费用)

当标的物的市场价格下跌至（　）时，将导致看跌期权卖方亏损。(不考虑交易费用) A．执行价格以下 B．执行价格与损益平衡点之间 C．损益平衡点以下 D．执行价格以

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某交易者欲利用到期口和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　）。

某交易者欲利用到期口和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　）。 A．买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌

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在却莱克斯科尔斯默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。

在却莱克斯科尔斯默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。 A．期权的到期时间 B．标的资产的价格波动率 C．标的资产的到期价格 D．无风险利率

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（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。 A．基差 B．转换因子 C．可交割券价格 D．最便宜可交割券

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