单选题：某交易者欲利用到期口和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　）。

  • 题目分类：证券分析师
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
某交易者欲利用到期口和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　）。 A．买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
B．买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
C．买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
D．买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

参考答案：
答案解析：

在却莱克斯科尔斯默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。

在却莱克斯科尔斯默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。 A．期权的到期时间 B．标的资产的价格波动率 C．标的资产的到期价格 D．无风险利率

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（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。 A．基差 B．转换因子 C．可交割券价格 D．最便宜可交割券

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当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为，这属于套利交易的（　）。

当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为，这属于套利交易的（　）。A．政策风险 B．市场风险 C．操作风险 D．资

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当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（　）

当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（　）A．买进套期保值 B．卖出套期保值 C．单向套期保值 D．双向套期保值

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某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（　）。

某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（　）。A．在第一天买入3手7月LME铜期货合约

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