不定项选择题：当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本

题目内容：

当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
若远期价格为（　　）元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。 A．20．5
B．21．5
C．22．5
D．23．5

参考答案：

答案解析：

某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动

某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。A．卖出4

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（　　）。A．卖出债券现货 B．买

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

该套利交易（　　）。(不计手续费等费用)A．亏损40000美元 B．亏损60000美元 C．盈利60000美元 D．盈利40000美元

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10

分类：期货投资分析题型：不定项选择题