多选题：某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动

题目内容：
某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。 A．卖出4个delta=-0．5的看跌期权
A．卖出4个delta=-0.5的看跌期权
B．买入4个delta=-0．5的看跌期权
B．买入4个delta=-0.5的看跌期权
C．卖空两份标的资产
C．卖空两份标的资产
D．卖出4个delta=0．5的看涨期权

D．卖出4个delta=-0.5的看涨期权
参考答案：
答案解析：

某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的

某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（　　）。A．卖出债券现货 B．买

分类：期货投资分析  题型：多选题
查看答案

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的

分类：期货投资分析  题型：多选题
查看答案

该套利交易（　　）。(不计手续费等费用)

该套利交易（　　）。(不计手续费等费用)A．亏损40000美元 B．亏损60000美元 C．盈利60000美元 D．盈利40000美元

分类：期货投资分析  题型：多选题
查看答案

9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决

9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10

分类：期货投资分析  题型：多选题
查看答案

中国制造业采购经理人指数共包括十一个指数：新订单、生产、就业、供应商配送、存货、新出口订单、采购、产成品库存、购进价格、

中国制造业采购经理人指数共包括十一个指数：新订单、生产、就业、供应商配送、存货、新出口订单、采购、产成品库存、购进价格、进口、积压订单。（　　） A．正确 B．

分类：期货投资分析  题型：多选题
查看答案