中国香港恒生指数采用的编制方法是（　　）。

中国香港恒生指数采用的编制方法是（　　）。A．算术平均法 B．加权平均法 C．几何平均法 D．累乘法

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下列关于利率上限期权的说法，正确的是（　　）。

下列关于利率上限期权的说法，正确的是（　　）。A．利率上限期权又称“利率封顶” A．利率上限期权又称“利率封顶” B．利用利率上限期权可以防范利率下降的风险 B

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TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．01

TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（　　）。A．2．

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理论上．对冲所需国债期货合约的数量应等于利率变动所引起的债券组合价值的变动和国债期货合约价值变动的比值。（　　）

理论上．对冲所需国债期货合约的数量应等于利率变动所引起的债券组合价值的变动和国债期货合约价值变动的比值。（　　）

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当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买人长期国债期货。实现“卖出收益率曲线”套利。（　　）

当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买人长期国债期货。实现“卖出收益率曲线”套利。（　　）

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