题目内容：
理论上．对冲所需国债期货合约的数量应等于利率变动所引起的债券组合价值的变动和国债期货合约价值变动的比值。（ ）参考答案：
答案解析：
单选题：理论上．对冲所需国债期货合约的数量应等于利率变动所引起的债券组合价值的变动和国债期货合约价值变动的比值。（ ）
- 题目分类：期货基础知识
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买人长期国债期货。实现“卖出收益率曲线”套利。（ ）
当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买人长期国债期货。实现“卖出收益率曲线”套利。（ ）
在一揽子可交割国债的交割制度下，剩余期限在一定范围内的国债都可以参与交割。（ ）
在一揽子可交割国债的交割制度下，剩余期限在一定范围内的国债都可以参与交割。（ ）A．正确 A．正确 B．错误 B．错误
我国5年期和10年期国债期货合约均采用百元净价报价和交易。（ ）
我国5年期和10年期国债期货合约均采用百元净价报价和交易。（ ）A．正确 A．正确 B．错误 B．错误
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。A．5年期国债和长期国债期货问的跨品种套利 A．5年期国债和长期国债期货问的跨品种套利 A．5年期国债
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。A．根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数” A．根据中金所规定