选择题：以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：按拟合的回归方程，豆油期价每上涨10元／吨，棕榈油期价（）元／吨。

题目内容：

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

期货投资分析,章节练习,期货投资分析6

按拟合的回归方程，豆油期价每上涨10元／吨，棕榈油期价（）元／吨。

A.平均下跌约12.21

B.平均上涨约12.21

C.下跌约12.21

D.上涨约12.21

参考答案：

答案解析：

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2?），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2?），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（

分类：期货从业资格题型：选择题

分类：期货从业资格题型：选择题

中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%，同时结合推

分类：期货从业资格题型：选择题

标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险利率为r，则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为（）。

分类：期货从业资格题型：选择题

分类：期货从业资格题型：选择题