选择题：某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2?），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波

题目内容：

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2?），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。?

资产信息表?表2-4

期货投资分析,章节练习,期货投资分析6

A.0.00073

B.0.0073

C.0.073

D.0.73

参考答案：

答案解析：

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）

分类：期货从业资格题型：选择题

中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%，同时结合推

分类：期货从业资格题型：选择题

标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险利率为r，则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为（）。

分类：期货从业资格题型：选择题

分类：期货从业资格题型：选择题

某宗房地产是在政府有偿出让的土地上开发建设的，当时获得的土地使用年限为50年，至今已使用了6年；预计利用该宗房地产正常情况下每年可获得净收益8万元；该宗房地产的报酬率为8.5%。收益期限为无限年时，房

分类：期货从业资格题型：选择题