多选题：下列关于利率下限期权的说法，正确的是（　　）。

题目内容：

下列关于利率下限期权的说法，正确的是（　　）。 A．利率下限期权又称“利率封底”
B．利率下限期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额
C．利用利率下限期权可以防范利率下降的风险
D．通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿

参考答案：

答案解析：

如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形，从而出现跨品种套利机

如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形，从而出现跨品种套利机会。（　　）A．正确 A．正确 B．错误

分类：期货基础知识题型：多选题

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按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为牛市策略和熊市策略。（　　）A．正确 A．正确 B．错误 B．错误

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下列关于国债基差的表达式，正确的是（　　）。A．国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 A．国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 B．国债基差

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由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（　　）。A．最有利可交割债券 A．最有

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