题目内容：
如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形，从而出现跨品种套利机会。（ ）A．正确
A．正确
B．错误
B．错误
参考答案：
答案解析：
单选题：如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形，从而出现跨品种套利机
- 题目分类：期货基础知识
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
A．正确
A．正确
B．错误
B．错误
A．正确
A．正确
B．错误
B．错误
一般情况下。期限长的债券对利率变动的敏感程度要小于期限短的债券对利率变动的敏感程度。（ ）
一般情况下。期限长的债券对利率变动的敏感程度要小于期限短的债券对利率变动的敏感程度。（ ）
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为牛市策略和熊市策略。（ ）
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为牛市策略和熊市策略。（ ）A．正确 A．正确 B．错误 B．错误
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A．国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 A．国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 B．国债基差
由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为
由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（ ）。A．最有利可交割债券 A．最有
转换因子实质上是面值（ ）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。
转换因子实质上是面值（ ）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。A．1 B．2 C．3 D．5