题目内容:
当大盘指数为3150时,投资者预期大盘指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下: 期权类型 行权价 价格 delta 看跌 3000 25.72 ﹣0.204 看跌 3100 45.2 ﹣0.362 看跌 3200 103.5 ﹣0.543 看跌 3300 168.56 ﹣0.710 当大盘指数预期下跌,收益率最大的是()。
A.行权价为3000的看跌期权 B.行权价为3100的看跌期权 C.行权价为3200的看跌期权 D.行权价为3300的看跌期权
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