基于大连商品交易所日收盘价数据,对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格×(单位:元)建立一元线性回归方程:Y= -4963.13+3.263X。回...

基于大连商品交易所日收盘价数据,对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格×(单位:元)建立一元线性回归方程:Y= -4963.13+3.263X。回...

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当期初的市场收益率水平大于期货的票面利率时,久期较大的券会成为CTD。()

当期初的市场收益率水平大于期货的票面利率时,久期较大的券会成为CTD。()

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基差买方的点价保护策略主要包括()A保护性点价策略 B抵补性点价策略C补偿性点价策略D保障性点价策略

基差买方的点价保护策略主要包括()A保护性点价策略 B抵补性点价策略C补偿性点价策略D保障性点价策略

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1973年,美国经济学家()引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值,推导出不支付红利的股票期权定价公式。A 布莱克 B马科维茨 C罗斯 D斯科尔斯

1973年,美国经济学家()引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值,推导出不支付红利的股票期权定价公式。A 布莱克 B马科维茨 C罗斯 D斯科尔斯

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下列描述中属于假设情景的有()A历史上曾经发生过的重大损失情景 B市场流动性急剧降低 C市场价格巨幅波动 D外部环境发生重大变化

下列描述中属于假设情景的有()A历史上曾经发生过的重大损失情景 B市场流动性急剧降低 C市场价格巨幅波动 D外部环境发生重大变化

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