题目内容：
考虑一只日回报率服从随机游走的股票，其年波动率为34%。假设一年有52周，估计改股票的波动率为（）。
A 6.80% B 5.83% C 4.85% D 4.71%
参考答案：
答案解析：
选择题：考虑一只日回报率服从随机游走的股票，其年波动率为34%。假设一年有52周，估计改股票的波动率为（）。A 6.80% B 5.83% C 4.85% D 4.71
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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（）是全球最大的LLDPE进口地区。A 亚洲和西欧 B 北美和西欧 C 东欧和北美 D 南美和亚洲
（）是全球最大的LLDPE进口地区。A 亚洲和西欧 B 北美和西欧 C 东欧和北美 D 南美和亚洲
在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）。A 标的资产和一份卖出的看跌期权 B 标的资产和一份买入的看涨期权 C 标的资产和一份卖出的看涨期权 D
在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）。A 标的资产和一份卖出的看跌期权 B 标的资产和一份买入的看涨期权 C 标的资产和一份卖出的看涨期权 D
期权赋予了其持有者购买或者出售该种基础资产的（）。A 权利 B 义务 C 权利和义务 D 以上都没有
期权赋予了其持有者购买或者出售该种基础资产的（）。A 权利 B 义务 C 权利和义务 D 以上都没有
利用HACD进行价格分析时，正确的认识是（）。A 出现一次底背离即可以确认价格反转走势 B 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势 C 二次移动平均可消除价格变
利用HACD进行价格分析时，正确的认识是（）。A 出现一次底背离即可以确认价格反转走势 B 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势 C 二次移动平均可消除价格变
期权套期保值策略中，买期与卖期保值是由（）决定的。A 期权的头寸 B 买卖期权所能转换成的期货头寸 C 期权的种类 D 期权的执行价格与标的物价格的关系
期权套期保值策略中，买期与卖期保值是由（）决定的。A 期权的头寸 B 买卖期权所能转换成的期货头寸 C 期权的种类 D 期权的执行价格与标的物价格的关系