题目内容：
在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）。
A 标的资产和一份卖出的看跌期权 B 标的资产和一份买入的看涨期权 C 标的资产和一份卖出的看涨期权 D 标的资产和一份买入的看跌期权
参考答案：
答案解析：
选择题：在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）。A 标的资产和一份卖出的看跌期权 B 标的资产和一份买入的看涨期权 C 标的资产和一份卖出的看涨期权 D
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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期权赋予了其持有者购买或者出售该种基础资产的（）。A 权利 B 义务 C 权利和义务 D 以上都没有
期权赋予了其持有者购买或者出售该种基础资产的（）。A 权利 B 义务 C 权利和义务 D 以上都没有
利用HACD进行价格分析时，正确的认识是（）。A 出现一次底背离即可以确认价格反转走势 B 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势 C 二次移动平均可消除价格变
利用HACD进行价格分析时，正确的认识是（）。A 出现一次底背离即可以确认价格反转走势 B 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势 C 二次移动平均可消除价格变
期权套期保值策略中，买期与卖期保值是由（）决定的。A 期权的头寸 B 买卖期权所能转换成的期货头寸 C 期权的种类 D 期权的执行价格与标的物价格的关系
期权套期保值策略中，买期与卖期保值是由（）决定的。A 期权的头寸 B 买卖期权所能转换成的期货头寸 C 期权的种类 D 期权的执行价格与标的物价格的关系
回归方程的（）衡量了整个方程式的离散程度，样本点的散布离回归直线越远，该数值越大。A 回归系数 B 标准误差 C 判定系数 D 自由度
回归方程的（）衡量了整个方程式的离散程度，样本点的散布离回归直线越远，该数值越大。A 回归系数 B 标准误差 C 判定系数 D 自由度
美国商品期货交易委员会（CFTC）定期公布告。其中，持仓数据的时间间隔为（）A 从上周一到周日 B 从上周二到本周一 C 从上周三到本周二 D 从上周四到本周三
美国商品期货交易委员会（CFTC）定期公布告。其中，持仓数据的时间间隔为（）A 从上周一到周日 B 从上周二到本周一 C 从上周三到本周二 D 从上周四到本周三