选择题：假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧...

题目内容：

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。

A 0.26 B 0.27 C 0.28 D 0.29

参考答案：

答案解析：

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。（）

蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B. 利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样，所抽

根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的Delta和gamma均为中性，则相...

紧缩通货膨胀的需求管理政策要求（）A.实现较低通货膨胀，但不引起产量下降 B.政府支出减少 C.降低名义货币增长率 D.政府提高税率 E.实施积极的财政政策