题目内容：
根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的Delta和gamma均为中性，则相关操作为（）。 期权 执行价格 Delta Gamma A 30 0.5 0.06 B 35 0.8 0.03 S=30
A. 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产 B. 买入10份看涨期权B，卖空11份标的资产 C. 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产 D. 买入20份看涨期权B，卖空11份标的资产
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