题目内容:
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 即期利率U.K. 折现因子U.K. 180天 5.85% 0.9716 4.93% 0.9759 360天 6.05% 0.943 5.05% 0.9519 540天 6.24% 0.9144 5.19% 0.9278 720天 6.65% 0.8826 5.51% 0.9007
A. 0.0632 0.0528 B. 0.0528 0.0632 C. 0.0726 0.0433 D. 0.0588 0.0653
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