题目内容：
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。
A 5% B 30% C 50% D 95%
参考答案：
答案解析：
选择题：在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。A 5% B 30% C 50% D 95%
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
()与买方叫价交易正好是相对的过程。A 卖方叫价交易 B 一口价交易 C 基差交易 D 买方点价
()与买方叫价交易正好是相对的过程。A 卖方叫价交易 B 一口价交易 C 基差交易 D 买方点价
为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险，基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险，主要措施包括（）。A. 制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略
为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险，基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险，主要措施包括（）。A. 制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略
期权定价模型在（）年由美国学者费雪?布莱克(Fisher Black)，迈伦?斯科尔斯(Myron Scholes)、罗伯特?默顿(Robert Mert...
期权定价模型在（）年由美国学者费雪?布莱克(Fisher Black)，迈伦?斯科尔斯(Myron Scholes)、罗伯特?默顿(Robert Mert...
某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点...
某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点...
某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。...
某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。...