选择题：为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险，基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险，主要措施包括（）。A. 制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略

题目内容：

为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险，基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险，主要措施包括（）。

A. 制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略 B. 建立合理的基差风险评估和监控机制 C. 建立严格的止损计划 D. 当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞□风险

参考答案：

答案解析：

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某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点...

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