题目内容：
下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（ ）。
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
参考答案：
答案解析：
选择题：下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（ ）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（ ）。
下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（ ）。
商业银行的限额管理体系通常包括（ ）。
商业银行的限额管理体系通常包括（ ）。
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BB
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。